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Excel中DURATION函數的語法與用法

Excel中DURATION函數的語法與用法

更新時間:2023-12-25 文章作者:未知 信息來源:網絡 閱讀次數:

Microsoft Excel是Microsoft為使用Windows和Apple Macintosh操作系統的電腦編寫的一款電子表格軟件。直觀的界面、出色的計算功能和圖表工具,再加上成功的市場營銷,使Excel成為最流行的個人計算機數據處理軟件。

函數說明

DURATION函數的主要作用是返回假設面值 $100 的定期付息有價證券的修正期限。期限定義為一系列現金流現值的加權平均值,用于計量債券價格對于收益率變化的敏感程度。

如果該函數不可用,并返回錯誤值 #NAME?,請安裝并加載“分析工具庫”加載宏。可以參考文章:Office2003安裝并加載“分析工具庫”加載

函數語法

DURATION(settlement,maturity,coupon yld,frequency,basis)

DURATION(證券的成交日,有價證券的到期日,有價證券的年息票利率 有價證券的年收益率,年付息次數,日計數基準類型)

要點:應使用 DATE 函數來輸入日期,或者將日期作為其他公式或函數的結果輸入。例如,使用函數 DATE(2008,5,23) 輸入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式輸入,則會出現問題。

參數說明

Settlement:是證券的成交日。即在發行日之后,證券賣給購買者的日期。

Maturity:為有價證券的到期日。到期日是有價證券有效期截止時的日期。

Coupon:為有價證券的年息票利率。

Yld:為有價證券的年收益率。

Frequency:為年付息次數,如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4。

Basis:日計數基準類型。


Basis 日計數基準
0 或省略 US (NASD) 30/360
1 實際天數/實際天數
2 實際天數/360
3 實際天數/365
4 歐洲 30/360

函數備注


  • Microsoft Excel 將日期存儲為可用于計算的序列號。默認情況下,1900 年 1 月 1 日的序列號是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列號是 39448,這是因為它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一個默認日期系統。

  • 成交日是購買者買入息票(如債券)的日期。到期日是息票有效期截止時的日期。例如,在 2008 年 1 月 1 日發行的 30 年期債券,六個月后被購買者買走。則發行日為 2008 年 1 月 1 日,成交日為 2008 年 7 月 1 日,而到期日是在發行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。

  • Settlement、maturity、frequency 和 basis 將被截尾取整。

  • 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期,函數 DURATION 返回錯誤值 #VALUE!。

  • 如果 coupon < 0="" 或="" yld="">< 0,函數="" duration="" 返回錯誤值="">

  • 如果 frequency 不是數字 1、2 或 4,函數 DURATION 返回錯誤值 #NUM!。

  • 如果 basis < 0="" 或="" basis=""> 4,函數 DURATION 返回錯誤值 #NUM!。

  • 如果 settlement ≥ maturity,函數 DURATION 返回錯誤值 #NUM!。?

函數示例

數據

數據 說明
2008-1-1 成交日
2016-1-1 到期日
8% 息票利率
9.00% 收益率
2 按半年期支付
1 以實際天數/實際天數為日計數基準

公式

公式 結果 說明
=DURATION(A2,A3,A4,A5,A6,A7) 5.993774956 在上述條件下有價證券的修正期限

以下是Excel中使用DURATION函數效果截圖

Excel中使用DURATION函數


Excel整體界面趨于平面化,顯得清新簡潔。流暢的動畫和平滑的過渡,帶來不同以往的使用體驗。

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